• 公司新闻
  • 市场资讯
  • 政策法规
  • 行业新闻
  • 金融动态
  • 研究报告
  • 党群建设
  • 组织构架
  • 胜博发888风采
  • 加入胜博发888
  • 人才理念
  • 人才招聘
  • 联系我们
  • 银行间市场清算所股份有限公司回购债券拍卖处置业务实施细则(试行)

    发布者:管理员  2019-06-16 17:28:34

    清算所发〔2019〕94号

    各结算成员:

          为配合落实《中国银行间市场债券回购交易主协议文本》(2013年版)相关风险处置措施,维护处置各方的合法权益,我公司制定了《银行间市场清算所股份有限公司债券回购违约处置业务实施细则(试行)》和《银行间市场清算所股份有限公司回购债券拍卖处置业务实施细则(试行)》。经中国人民银行批复同意,现予发布。
    银行间市场清算所股份有限公司      
    2019年6月16日                 
    第一章 总则
          第一条  为规范回购债券拍卖处置业务、维护回购交易双方合法权益,根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》《中国人民银行金融市场司关于依法做好债券回购违约处置有关工作的通知(银市场〔2019〕121号)》及银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)相关规定,制定本细则。
          第二条  本细则所称回购债券拍卖处置业务是指,使用回购债券作为回购交易履约保障的正回购方触发违约事件后,由根据法律法规或相关合同约定有权主张回购债券处置的主体(以下简称申请机构),委托上海清算所通过公开招标拍卖回购债券的方式进行违约处置的行为。
          第三条  上海清算所根据申请机构委托,按照公平、公正、公开的原则组织回购债券拍卖,参与拍卖的主体(以下简称投标机构)应根据事先披露的违约处置公告进行投标。
    第二章 拍卖申请及信息披露
          第四条  申请机构应不晚于回购债券兑付日前10个工作日向上海清算所提交《回购债券拍卖处置业务委托书》(附件1)、质押合同及违约证明等材料,申请办理回购债券拍卖处置业务。
          第五条  《回购债券拍卖处置业务委托书》应明确拍卖处置的具体安排,包括但不限于违约处置日及投标时段、回购债券信息、招标总量、招投标方式、基本投标单位、保留价、单笔最低投标量、标位变动幅度、投标笔数限制、是否连续标位投标、中标规则、缴款日及违约处置相关账户信息等。
          第六条  回购债券拍卖处置业务采取有保留价的公开招标方式,保留价的确定遵循以下原则:
          (一)不低于回购债券在银行间债券市场违约处置日前30个交易日内合理平均成交价格的80%;
          (二)回购债券在违约处置日前30个交易日内无成交价格的,不低于回购债券在违约处置日前1个交易日估值价格的80%。
          第七条  申请人应对《回购债券拍卖处置业务委托书》的真实性、完整性、合法性负责,上海清算所对申请人提交的材料进行形式审核后,向市场公开披露违约处置公告。
          第八条  回购债券拍卖暂不采用保证金制度,上海清算所可根据市场情况启用保证金制度,相关安排另行通知。
    第三章 公开拍卖
          第九条  投标机构应在违约处置日的投标时段向上海清算所提交《回购债券拍卖处置业务投标书》(附件2),投标信息应符合违约处置公告约定的投标规则,单笔投标量低于单笔最低投标量、投标价格低于保留价的投标为无效标位。
          第十条  上海清算所在违约处置日的投标时段结束后,根据全场投标情况进行中标处理,中标处理原则上采用价格招标、全价投标、多重价位的中标方式。
          第十一条  全场投标总量小于或等于招标总量,投标全部成功。未成功拍卖的部分,申请人可再次向上海清算所申请办理回购债券拍卖处置业务。
          第十二条  全场投标总量大于招标总量,按照价高优先的原则,将标位价格按照从高到低募入。
          第十三条  上海清算所在完成中标处理后,向申请机构出具全场中标情况通知书;向中标机构出具中标结果通知书,告知中标量、中标认购金额、缴款日等信息。
          第十四条  拍卖期间发生回购债券涉及重大事项披露等上海清算所认为应取消或中止拍卖的情形时,上海清算所有权取消或中止拍卖。
    第四章 监测与管理
          第十五条  上海清算所根据中国人民银行有关规定负责回购债券拍卖处置业务的日常监测,并及时向中国人民银行报告有关情况。
          第十六条  申请机构、投标机构应遵守相关法律法规,公平、诚信、合规地开展业务,充分知悉、了解相关风险,不得以不当方式操纵市场、谋取利益、进行利益输送、影响市场秩序。
          第十七条  申请机构因自身原因申请取消拍卖的,应不晚于违约处置日前1个工作日向上海清算所提交申请。申请机构因自身原因申请中止拍卖的,应与参与投标机构协商一致后,向上海清算所提交申请。
          第十八条  申请机构、中标机构应根据上海清算所出具的相关单据,及时完成有关结算。
          第十九条  上海清算所有权通过问询、约谈等方式向申请机构、中标机构等了解取消或中止拍卖、未按照上海清算所中标结算履行结算义务等情况的具体原因。
    第五章 附则
          第二十条  上海清算所暂不对回购债券拍卖处置业务收取任何费用,若有调整,将另行通知。
          第二十一条  本细则由上海清算所负责解释,其他未尽事宜参照上海清算所相关规定执行。
          第二十二条  本细则自正式发布之日起实施。